Trading intraday

Il trading intraday parte dall'impostazione e dal trend definito dall'analisi daily, e usa tutti gli strumenti prima delineati per generare trades a rischio controllato. Queste strategie si basano sull'unione di due elementi:

il segnale dinamico del prezzo, che indica il trend del mercato
l'analisi statica dei volumi sviluppati per ogni prezzo.

Per entrare su un trade si aspetta un impulso di mercato (o, se perso l'inizio del movimento, un pullback sul livello di rottura) che abbia però livelli statici di volumi a difesa del livello di rottura.
È fondamentale, come verrà inequivocabilmente chiarita dagli esempi seguenti, questa duplicità di segnale: impulso + volume.

Come riconosciamo un impulso ?

dal movimento del prezzo: la rottura di una TdLine, di un livello orizzontale, di una flag
da un movimento del Pba: quando la pressione del book ordini si muove in netta divergenza dal prezzo in momenti particolari

Come individuiamo i livelli statici dei volumi?

Attraverso gli istogrammi PrezzoVolume.

Come possiamo utilizzare questi livelli statici?

per confermare l'impulso (rottura di una TdLine ascendente con volume appena sopra)
per fermare un momentum in corso (rimbalzo da un minimo, pullback in mezzo ad un range)

Esamino ora alcune strategie:

Strategie di trading intraday:

Opero contro il trend (strategie di trend reversal)

vendo su resistenze e compro sul supporto di volumi statici
nuovi massimi e minimi in divergenza col Pba
rottura di TdLine con volume a conferma

Opero in range:
seguo il trend (sfrutto il trend in corso):

flag di continuazione
rottura di un livello orizzontale

tecniche miste

rottura di livelli di open
tecniche di continuazione del trend

Brevi descrizioni di tecniche di trading intraday

Contro il trend

Si tratta di strategie che vanno contro il trend: scommetto su un indebolimento del trend principale in atto e un rapido pullback che consenta di guadagnare qualche punto. In quanto si va contro il trend, sono logicamente strategie a ridotto guadagno: nonostante ciò sono strategie importanti in quanto talvolta garantiscono dei guadagni inaspettati.
Esaminiamole una per una avendo in mente un trend decisamente in rialzo con prezzi che stanno salendo vigorosamente.

Vendo su resistenze e compro sul supporto di volumi statici.

Dei tre casi di cui parleremo questo è il più pericoloso. Il momentum è sempre bullish. Si tratta di individuare con la massima precisione un livello dove il mercato potrebbe fermarsi. Questo livello può essere una qualunque proiezione o livelli di AT (regola del tridente, proiezione di un rettangolo o di un testa e spalla, Fibonacci, punti Pivot) ma deve assolutamente avere riscontro nella presenza di volumi a protezione. Per valutare la forza dei volumi, si considerino i seguenti elementi:

i volumi sviluppati in quell'area: maggiori sono, maggiore è la resistenza
decadimento temporale dei volumi (più tempo fa sono stati trattati, meno hanno valore)
quante volte recentemente è stato già testato quel livello (il secondo o terzo tentativo sono pericolosi, perché si accumulano sempre più stop alla rottura del livello)
la zona di volumi da cui è partito il movimento di attacco alla resistenza è vicino o lontano? infatti quanto più è vicina questa zona di partenza, tanto meno offrirà resistenza il livello a cui vogliamo vendere.

Vendo con stop un po' sopra il prezzo massimo raggiunto. Con un po' di fortuna questo caso evolve nel caso tre.

Caso precedente suffragato da una divergenza del Pba
Il mercato è sempre bullish ma il mio software mi dà un informazione privilegiata che altri non hanno: la divergenza ribassista della pressione bid-ask. Mentre il mercato continua a salire e magari fa un nuovo massimo, la Pba sul secondo massimo scende rispetto al massimo precedente: questa nuova spinta è stata usata per vendere. Questa divergenza può segnare il momento di un repentino cambio di trend. Meno rischiosa della strategia precedente. Quindi mentre il momentum del prezzo è ancora al rialzo, il momentum del book ha già cambiato rotta !

Un livello di volumi ha tenuto e il prezzo scende e va a rompere la TdLine ascendente che sta sostenendo il movimento.
Il trend sta dando segnali di indebolimento. Il livello di volume ha tenuto, [magari ho anche la divergenza del Pba, caso precedente] e sta iniziando un trend ribassista: oltre al livello dei volumi a protezione ho un cambio del momentum del prezzo [e magari anche un cambio del momentum del book].
Mi aspetto una discesa con pullback anche fino al 50% o 62% o più del movimento di salita. Stop sopra il massimo precedente, cerco di gestire la posizione con trailing stops.

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